Analyste Quantitatif Risque de Crédit

À la recherche d'un nouveau challenge ? Disposez-vous d'une précédente expérience dans la modélisation prudentielle ? Avez-vous une expérience en risque de crédit ?

Dans ce cas, lisez ce qui suit : Notre client, une grande banque française présente à l'internationale, recherche un(e) Analyste Quantitatif afin de rejoindre la direction des risques. Vous rejoindrez une équipe de 4 personnes en charge de la modélisation des risques prudentiels. Vous allez développer et suivre la qualité des modèles couvrant la grande clientèle du groupe.

En termes de missions :

• Bâtir des modèles de notation puis être au contact du métier afin d'animer le processus de notation (cycle de revue des modèles et modèles en cours de refonte),
• Réalisation des backtestings,
• Développer, suivre et analyser la qualité des données,
• Développer et suivre la qualité des modèles en utilisant les connaissances en termes de données,
• Être au contact du métier afin de comprendre comment le métier utilise les modèles,
• Mener des études Ad-hoc,
• Accompagner les entités qui modélisent en risque de crédit,
• Défendre les choix du groupe vis-à-vis de la BCE,
• Etc.

Votre profil :

• Bac +5 écoles, université (spécialisation : Statistiques, Datascience, Mathématiques appliqués, etc...),
• Minimum de 3 ans d'expérience professionnelle en modélisation/validation de modèles des risques de crédit (prudentiel ou IFRS9),
• Autonomie, esprit d'équipe, prise de recul, rigueur, etc.
• Python, R ou SAS
• Anglais professionnel indispensable,

Intéressé(e) ? Curieux(se) d'en savoir plus ? Contactez-moi !

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